Фьючерс Арилжааны эрсдлийн удирдлагын

эрсдэл гэж юу вэ? Эрсдлийн - ямар нэг үйл явц гэж нэг хэсэг нь алдагдалд хүргэж болох бид хийж хүссэн арга хэмжээ, олж авах - энэ л бидний хувьд хэзээ ч эрхэм бидний юм.

биржийн арилжаа хийх Холбогдох хөрөнгийн бирж, бид хувиар нь ашиг олох, таагүй үр дүнг тохиолдолд алдах хүсэлтэй хэр их мөнгө юм.

Өндөр эрсдэлтэй хэрэгслийг арилжааны үед эрсдэлийг хэрхэн багасгах - фючерс. хөрөнгө, худалдааны эрсдэлийг бууруулах менежмент дээр уран зохиолын маш олон байдаг. Миний хувьд, би дараах элементүүдийг онцлон:

• үнэ цэнийг зогсоох - өргөдөл;
• эрсдэл ашиг магнитудын;
• ордын хэмжээ оруулах утга;
• өдөр алдагдлын хэмжээ.

-аас дээш магнитудын цэгийн - програм юм.

Би баталгааны 1-4% нь зогсоох утгыг тавьж болно л үед би ажил гүйлгээ орж гэрээг баталгаажуулах юм. Маш ховор тохиолдолд 5%, харин зогсоох 1.5 нь албан тушаалд эрмэлздэг - 2.5%. Харин одоо хамгийн чухал зүйл - Би, миний ашиг сонирхолд зогсоох тэнэг тавьж байхгүй бол нөхцөл байдлыг харж мөн гүйлгээний зогсоох тохиромжтой байх болно руу орц хайж байна.

Жишээ нь: «Газпром» (GAZR) -ийн хувьцааны барьцаа 1 фьючерс гэрээ - 1500 рубль. (- 60 рубль 15) Би 1- 4% -ийн нэг нь зогсоох хүсэлтийг тавьж чадна гэж харвал би гэрээ болгон оруулна. Хэрэв гарч зогсох нь маш тохиромжтой, их эрсдэл өдрийн арилжааны үнэ цэнэтэй биш юм.

эрсдэл магнитудын - ашиг.

нэг чухал үзүүлэлт нь эрсдэлийн удирдлагын шагнах эрсдлийн үнэ цэнэ юм. Юу гэсэн үг вэ? хэр нь бид наад зах нь бидний зүг хөдөлж байх үед олж - Бид худалдааны байр суурь (ирээдүйд худалдах буюу худалдан авах) бид нэгдүгээрт, төгсгөл (үнэ манай чиглэлд явдаг) бид хэд бидний хувьд таагүй тохиолдолд алдах ойлгодог байх ёстой, гэхдээ хамгийн гол нь оруулах хэрэгтэй.

Бид мэдээж бид үнийн оноо хэд байх болно (мэддэг юм байхгүй бол) мэдэх юм биш үед ч, бид өмнө нь эсрэгээрээ гэдэг нь үнийн түвшинг мэдэж, энэ нь бидний анхны зорилт юм. Po- сайн бид албан тушаалд гарч ирж өөрсдийнхөө төлөө нэг жишиг байх ёстой (гэрээ хаах) ба энэ нь тодорхой тоо байх ёстой. Тийм ээ, үнэ манай чиглэлд цаашид ч явж болно, гэхдээ явж чадахгүй.

Тиймээс бид, албан тушаал руу авч зогсоох, манай талд нь замын хөдөлгөөнд түр хүлээнэ үү. Тиймээс манай боломжит ашиг утга нь манай зогсоол нь үнэ хамгийн багадаа 2 дахин их байх ёстой.

Жишээ нь: бид нэг худалдан фьючерс гэрээг 1500 рубль (баталгаат хугацаа хамрах хүрээ) нь үнээр «Газпром» (GAZR) -ийн хувьцааны .. Бид STOP 30 рубль тавьж байна. (Барьцаа хөрөнгийн 2%) - Манай эрсдлийн үнэ цэнэ юм, бид 1560. мөрийг гэрээг зарах гэж байна, наад зах нь 60 рублийн өгөөж гэж бодох хэрэгтэй. Бидний үнэ цэнэ нь ашиг эрсдэл юм - 1: 2.

буюу түүнээс дээш 3: 1-ийн ашиг - Ер нь, та харьцаа эрсдэл хандлагатай байна. Би заримдаа 1 харьцаа бүхий гэрээ орж: 1, гэхдээ энэ нь маш ховор тохиолдолд, наад зах нь 1-р зэрэг оролдох: 2.

Хадгаламжийн утгаас оруулах дүн.

Хэрэв та ганц гүйлгээгээр таны дансанд нийт хэмжээг орж чадахгүй нь харах бий. Яагаад тэр вэ? Та дансанд мөнгө хувьцаа байх ёстой учраас тохиолдолд үнэ нь зөв таны тусын тулд явж байна вэ үед биш юм. Та эсрэг чиглэлд үнэ хазайлт гарч суугаад та дансанд хангалттай мөнгө байхгүй бол байна, гунигтай үйл явдал ирэх болно, үүнээс нэр - барьцааны дуудлага (маржин шаардлага), та нэмэлт санхүүжилтийг нэмсэн зүйл биш бол, таны байр суурь хүчээр хаагдах болно.

Дэлгэрэнгүй ...